Walk Forward Testing Handelssystem

Walk-Forward-Tests AmiBroker 5.10 verfügt über den automatischen Walk-Forward-Testmodus. Der automatische Walk-Forward-Test ist eine Systemdesign - und Validierungstechnik, bei der Sie die Parameterwerte auf einem vergangenen Segment der Marktdaten (8221in-sample8221) optimieren und dann die Performance des Systems überprüfen, indem Sie es nach der Optimierung rechtzeitig testen Segment (8221 out-of-sample8221). Sie bewerten das System auf Basis dessen, wie gut es die Testdaten ausführt (8221out-of-sample8221), nicht die Daten, auf die es optimiert wurde. Der Vorgang kann über nachfolgende Zeitabschnitte wiederholt werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie der Prozess funktioniert. Der Zweck des Walk-Forward-Tests ist es, zu bestimmen, wann immer die Performance des optimierten Handelssystems realistisch oder das Ergebnis der Kurvenanpassung ist. Die Performance des Systems kann als realistisch betrachtet werden, wenn es einen prädikativen Wert aufweist und auf nicht sichtbaren Marktdaten (Out-of-Sample) gut abschneidet. Wenn das System ordnungsgemäß konzipiert ist, sollte die Echtzeit-Handelsleistung in Relation zu derjenigen liegen, die während der Optimierung aufgedeckt wird. Wenn das System im echten Handel arbeiten wird, muss es zuerst einen Walk-Forward-Test bestehen. Mit anderen Worten, wir interessieren uns nicht wirklich über in-Beispiel-Ergebnisse, wie sie sind (oder sollten) immer gut. Was zählt, ist Out-of-Probe Systemleistung. Es ist die realistische Einschätzung, wie das System im realen Handel funktionieren würde und wird schnell zeigen, Kurve-Anpassung Fragen. Wenn Out-of-Sample-Leistung schlecht ist, sollten Sie kein solches System handeln. Die Voraussetzung für die Durchführung mehrerer Optimierungsprüfungen über die Zeit ist, dass die jüngste Vergangenheit eine bessere Grundlage für die Auswahl von Systemparameterwerten ist als die ferne Vergangenheit. Wir hoffen, dass die im Optimierungssegment gewählten Parameterwerte für die unmittelbar folgenden Marktbedingungen gut geeignet sind. Dies kann oder nicht der Fall sein, wie die Märkte durch Bearbull-Zyklus geht, so dass bei der Auswahl der Länge der In-Sample-Periode genommen werden sollte. Für weitere Informationen über System-Design und Überprüfung mit Walk-Forward-Verfahren und alle Fragen, können wir empfehlen Howard Bandys Buch: quotQuantitative Trading Systemsquot (siehe Links auf AmiBroker Seite). Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Walk-Forward-Optimierung zu verwenden: Gehen Sie zu Tools-gtAutomatic Analysis Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen und dann auf die Registerkarte Walk-Forward. Hier können Sie die Vorwärtseinstellungen für In-Sample-Optimierung, Out-of-Sample-Start und Enddaten sehen Markieren Anfangsphase Anfangsphase Diese Zeitspanne wird durch Schritt nach vorne verschoben, bis das Ende das letzte Datum erreicht. Das Startdatum kann auch nach vorne verschoben werden oder kann verankert werden (konstant), wenn die Ankerprüfung aktiviert ist. Wenn Sie heute markieren, wird das zuletzt eingegebene Datum ignoriert und stattdessen wird HEUTE (aktuelles Datum) verwendet. Standardmäßig ist ein 8220EASY MODE8221 ausgewählt, was den Vorgang des Einrichtens von WF-Parametern vereinfacht. Es geht davon aus, dass: a) das Out-of-Sample-Segment unmittelbar dem In-Sample-Segment folgt b) die Länge des Out-of-Sample-Segments dem Walk-Forward-Schritt entspricht Auf der Grundlage dieser beiden Annahmen nimmt der 8220EASY8221-Modus das Sample - Und setzt das START-Datum auf den nächsten Tag. Dann fügt in-Stichprobe STEP und das wird out-of-Sample END Datum. In-sample - und Out-of-sample-Schrittwerte werden auf die gleichen Werte gesetzt. Der Modus 8220EASY8221 garantiert die Korrektheit der WF-Prozedureinstellungen. Sie sollten den Easy-Modus (EOD) verwenden, wenn Sie am Ende des Tages Daten oder Easy-Modus (Intraday) testen, wenn Sie an Intraday-Daten testen. Der Unterschied besteht darin, dass im EOD-Modus das END-Datum der vorherigen Periode und das START-Datum der nächsten Periode gleich sind und somit eine Lücke zwischen den Perioden vermieden wird. Intraday-Modus gesetzt START-Datum der nächsten Periode als NEXT DAY nach ENDE der vorherigen Periode. Das garantiert, dass der Grenztag bei der Prüfung an Intraday-Daten nicht zweimal gezählt wird. Im erweiterten Modus. So hat der Anwender die volle Kontrolle über alle Werte, soweit sie kein gültiges WF-Verfahren darstellen. Die Schnittstelle ermöglicht die selektive Deaktivierung von In-Sample - und Out-of-Sample-Phasen mittels Checkboxen oben (für spezielle Sachen wie laufende sequentielle Backtests ohne Optimierung). Alle Einstellungen werden sofort in der PREVIEW-Liste angezeigt, in der alle erzeugten ISOOS-Segmente und deren Daten angezeigt werden. Das Feld 8220-Optimierungsziel 8221 definiert den Optimierungsraport COLUMN NAME, der für die Sortierung der Ergebnisse und die Suche nach dem BEST-Wert verwendet wird. Jede eingebaute Spalte kann verwendet werden (wie in der Optimierungsausgabe angezeigt), oder Sie können jede benutzerdefinierte Metrik verwenden, die Sie im benutzerdefinierten Backtester definieren. Die Voreinstellung ist CARMDD, Sie können jedoch jede andere eingebaute Metrik aus der Combo auswählen. Sie können auch TYPE-IN jede benutzerdefinierte Metrik, die Sie über benutzerdefinierte Backtester-Schnittstelle hinzugefügt haben. Sobald Sie die Einstellungen für die Walk-Forward-Einstellungen festgelegt haben, gehen Sie bitte zur automatischen Analyse und drücken Sie die Dropdown-Liste PFEIL auf der Schaltfläche Optimieren und wählen Sie 8220Walk Forward Optimization8221Dies wird die Reihenfolge der Optimierungen und Backtests ausführen und die Ergebnisse werden im 8220Walk Forward8221-Dokument angezeigt Hauptanwendungsrahmen. Wenn die Optimierung ausgeführt wird, können Sie auf die Schaltfläche 8220MINIMIZE8221 im Fortschrittsdialog klicken, um sie zu minimieren - dies ermöglicht, die Walk Forward-Ausgabe während der Optimierungsschritte zu sehen. IN-SAMPLE und OUT-OF-SAMPLE kombiniertes Eigenkapital Kombinierte In-Sample - und Out-Sample-Aktien werden von OSEQUITY-Composite-Tickern angeboten (aufeinanderfolgende Perioden von IS und OOS werden verkettet und skaliert, um die Kontinuität der Equity-Linie aufrechtzuerhalten Sprechen sind zusammengesetzte Gewinne). Zur Darstellung von IS - und OOS-Eigenkapital können Sie beispielsweise Folgendes verwenden: ISEQUITY. Eigenkapital. Farbe Rot . StyleLine) PlotForeign (OUT-OF-SAMPLE Zusammenfassungsbericht (neu in 5.60) Version 5.60 bringt einen neuen, zusammenhängenden Zusammenfassungsbericht, der alle Out-of-Sample-Schritte umfasst, sichtbar im Report Explorer als letzter und hat quotSquot-Typ Die wichtigsten Änderungen bestehen darin, dass bei jedem anschließenden Out-of-Sample-Test ein Anfangs-Equity verwendet wird, der gleich dem vorherigen End-Equity ist Eigenkapital) Diese Änderung ist für die korrekte Berechnung aller Statistikmetriken in allen Abschnitten des Out-of-Sample-Tests erforderlich. Der Zusammenfassungsbericht zeigt, dass integrierte Metriken alle Out-of-Sample-Schritte korrekt darstellen, aber zusammengefasste benutzerdefinierte Metriken zusammengesetzt werden Benutzerdefinierbare Methode: 1 erster Schritt Wert, 2 letzter Schritt Wert, 3 Summe, 4 Durchschnitt, 5 Minimum, 6 Maximum. Standardmäßig zeigt der Zusammenfassungsbericht den letzten Schritt der benutzerdefinierten Metriken UNLESS-Benutzer gibt verschiedene Kombinationsmethode in bo. AddCustomMetrics () Anruf. Bo. AddCustomMetrics hat nun einen neuen optionalen Parameter - CombineMethod bool AddCustomMetric (string Titel, Variante Wert, optionale Variante LongOnlyValue, optionale Variante ShortOnlyValue optionale Variante DecPlaces 2, optionale Variante CombineMethod 2) Diese Methode fügt dem Backtest Report, Backtest quotsummaryquot und Optimierungsergebnisliste. Titel ist ein Name der Metrik, die im Bericht angezeigt werden soll, Wert ist der Wert der Metrik, die optionalen Argumente LongOnlyValue, ShortOnlyValue erlauben es, Werte für zusätzliche Longshort-only-Spalten im Backtest-Bericht anzugeben. Das letzte Argument DecPlaces steuert, wie viele Dezimalstellen zur Anzeige des Wertes verwendet werden sollen. Unterstützte CombineMethod-Werte sind: 1 erster Schrittwert, - der zusammenfassende Bericht zeigt den Wert der benutzerdefinierten Metrik ab dem allerletzten Schritt des letzten Schrittwertes (Standard), - der zusammenfassende Bericht zeigt den Wert der benutzerdefinierten Metrik vom letzten an Out-of-sample Schritt 3 Summe, - zusammenfassender Bericht zeigt die Summe der Werte der benutzerdefinierten Metrik aus allen aus der Probenschritte 4 durchschnittlich, - zusammenfassender Bericht zeigt den Durchschnitt der Werte der benutzerdefinierten Metrik aus allen aus Beispielschritten 5 Minimum, - zusammenfassender Bericht zeigt den kleinsten Wert der benutzerdefinierten Metrik aus allen aus Beispielschritten 6 Maximum.- Zusammenfassungsbericht zeigt den größten Wert der benutzerdefinierten Metrik aus allen aus Beispielschritten Beachten Sie, dass bestimmte Methoden der Metrik Berechnung komplex sind und für Beispiel-Mittelwertbildung würde nicht zu einer mathematisch korrekten Darstellung aller Probenproben führen. Zusammenfassungen aller integrierten Metriken sind mathematisch korrekt out-of-the-box (das heißt, sie sind keine Durchschnittswerte, aber richtig berechnet Metriken mit Methode, die für einen gegebenen Wert geeignet ist). Dies steht im Gegensatz zu benutzerdefinierten Metriken, da sie benutzerdefinierbar sind und es dem Benutzer möglich ist, Kombinationsmethode auszuwählen, und trotzdem kann es vorkommen, dass keine der verfügbaren Methoden angemessen ist. Aus diesem Grund enthält der Bericht die Notiz, die erklärt, welche benutzerdefinierbare Methode verwendet wurde, um benutzerdefinierte Metriken zu kombinieren. Der Walk Forward Analyzer ist jetzt kostenlos Gehen Sie auf die Download-Seite, um Ihr kostenloses Exemplar zu erhalten. Woher wissen Sie, wenn Ihr Fachberater wirklich profitabel ist? MetaTraders Strategy Tester nicht geben Ihnen das ganze Bild Sind Sie auf der Grundlage von über optimistisch Backtests und enttäuscht, dass Ihr professioneller Berater ist Geld verlieren im Live-Handel Möchten Sie wissen, ob Ihr professioneller Berater ist profitabel, schnell und einfach, ohne zu verlieren Geld Der Walk Forward Analyzer für MetaTrader Der Walk Forward Analyzer verwendet MetaTraders eigenen Strategy Tester, um eine Walk forward Analyse durchzuführen. Wobei die vom Benutzer bereitgestellten Einstellungen und Testparameter verwendet werden. Die Software ist einfach zu bedienen und kann Ihnen eine komplette Walk-forward-Analyse in einem Bruchteil der Zeit, die es für Sie tun, um es manuell zu tun. Eine Walk-Forward-Analyse bestimmt, ob ein professioneller Berater profitabel ist, wenn er mit optimierten Parametern auf Out-of-Sample-Daten handelt. Jeder Experte Advisor kann eine beeindruckende Optimierung Ergebnis zu produzieren, aber der wahre Test ist, ob diese Ergebnisse halten, wenn getestet über zukünftige Daten. Der Walk Forward Analyzer führt diesen Vorgang viele Male über Monate und Jahre historischer Daten durch und gibt Ihnen ein genaues Bild von der wahren Leistung Ihres Expertenberaters. Nach Abschluss einer Walk-Forward-Analyse, youll präsentiert werden mit einem detaillierten Walk-forward-Analyse-Bericht, zeigt die Ergebnisse der Test-und Optimierungsläufe, die gesamte Prüfung Profitverlust und die Walk-forward-Wirkungsgrad. Was ein Maß dafür ist, wie robust Ihr Handelssystem ist. Sehen Sie den Walk Forward Analyzer in Aktion Wenn Sie nicht mit dem Walk Forward Analysenverfahren vertraut sind, lesen Sie bitte Was ist Walk Forward Analysis, um herauszufinden, warum es die beste Methode ist, die Robustheit und die potenzielle Rentabilität Ihres Handelssystems zu bestimmen. Das folgende Video bietet eine umfassende Einführung und ein Tutorial des Walk Forward Analyzers für MetaTrader: